A principios del siglo XX, la localidad de Cascais ya gozaba de una gran reputación en el sector turístico de Portugal. En un lugar destacado, junto a la playa, se encontraba el Café Tavares, parada obligatoria para la familia real y todos los turistas de la región. Fue aquí donde, décadas después, nació el deseo de construir el primer hotel en Cascais, debido a la ambición de João Soares. Diseñado por el arquitecto Alberto Cruz, este proyecto inició su construcción el 19 de marzo de 1959, junto al Café Tavares, edificio que luego sería demolido. El 17 de abril de 1962 el Hotel Baía abrió sus puertas por primera vez. Después de 10 años y ya convertido en un ícono de la ciudad, el Hotel Baía invirtió en su primera ampliación, en 1972/1973.